Сравнение GMOQX с GABFX
GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GMOQX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 3 years, GMOQX returned 18.09%/yr vs -0.90%/yr for GABFX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GMOQX charges 0.51%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.
Доходность
Сравнение доходности GMOQX и GABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOQX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -5.78%.
GMOQX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.82%
GABFX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 0.24%
- Всё время*
- 1.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GMOQX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 9.31% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -5.78% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | -1.59% |
Correlation
The correlation between GMOQX and GABFX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOQX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GMOQX
GABFX
Сравнение GMOQX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOQX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 0.93 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | -0.43 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | -0.91 | +23.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOQX и GABFX
Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и GABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOQX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -27.84% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -10.31% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -19.48% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -19.35% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -7.41% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.81% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOQX и GABFX
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 1.18%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOQX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.63% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 6.77% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 9.43% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 14.08% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 10.41% | +0.30% |
Сравнение комиссий GMOQX и GABFX
GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOQX и GABFX
Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GABFX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.92% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 4.53% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOQX and GABFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABFX has higher volatility (2.63%) compared to GMOQX (1.18%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs GABFX's -27.84%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOQX и GABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор