PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOQX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOQX и GABFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%.

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GUGAX

Сравнение комиссий GMOQX и GABFX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GMOQX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.09

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.57

0.22

+4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.03

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.13

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

0.28

+17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.09

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.47

Корреляция

Корреляция между GMOQX и GABFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и GABFX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и GABFX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOQXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-27.84%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-11.04%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-15.18%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.20%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

5.04%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и GABFX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 2.28%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOQXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.44%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.72%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

13.20%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.92%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.28%

+0.72%