PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.70% соответственно.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий GMOIX и TBGVX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
GMOIX
GMO International Equity Fund

Доходность на риск

GMOIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.58

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.13

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.74

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

6.58

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.58

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между GMOIX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и TBGVX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и TBGVX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-50.97%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.56%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-17.71%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-31.18%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-7.46%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-6.09%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.66%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и TBGVX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.70%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

7.39%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.36%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.03%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

12.64%

+4.14%