PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции GMOIX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.96% соответственно.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GMOIX и GQETX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GMOIX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.82

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.29

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.06

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

4.16

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.82

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Корреляция

Корреляция между GMOIX и GQETX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и GQETX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и GQETX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-39.99%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.76%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-24.22%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-30.44%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-9.42%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.02%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.24%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и GQETX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.69%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.74%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

16.65%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.85%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.03%

-0.25%