Сравнение GMOIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 11.16% против 6.41% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOIX и GBMFX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GMOIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GMOIX
GBMFX
Сравнение GMOIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.02 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 4.00 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.91 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 15.09 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GMOIX и GBMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и GBMFX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и GBMFX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -23.40% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -5.98% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -14.42% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -23.40% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -3.64% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -3.29% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.57% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и GBMFX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.44% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 5.30% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 7.97% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 7.22% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 7.97% | +8.81% |