PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOI с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOI (GMO International Value ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 34.93% vs 29.65% for LVHI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

GMOI

1 день
-1.93%
1 месяц
-1.37%
С начала года
11.76%
6 месяцев
15.15%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOI и LVHI

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		11.76%45.64%-4.57%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%-0.57%

Correlation

The correlation between GMOI and LVHI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between GMOI and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с AVIVGMOI с IVLUGMOI с EUFNGMOI с EWJVGMOI с QLTIGMOI с EDGI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GMOI vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOILVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.14

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.29

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.90

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

20.31

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOILVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.81

+1.23

Просадки

Сравнение просадок GMOI и LVHI

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOILVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-32.31%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.08%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.52%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.46%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и LVHI

GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOILVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.91%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.57%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.49%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

11.06%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

13.76%

+1.88%

Сравнение комиссий GMOI и LVHI

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и LVHI

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GMOI
GMO International Value ETF		2.45%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GMOI and LVHI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOI has higher volatility (3.90%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, GMOI leads with 34.93% vs 29.65% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.93% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.45% for GMOI.

GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: GMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOI и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор