PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с LVHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

GMOI и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и LVHI

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		8.93%45.64%-4.57%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

GMOI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.31%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий GMOI и LVHI

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

GMOI
GMO International Value ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

GMOI vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOILVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.52

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.22

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.14

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

15.92

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOILVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.83

+1.34

Корреляция

Корреляция между GMOI и LVHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и LVHI

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и LVHI

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOILVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-32.31%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-8.63%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.44%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.56%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.05%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и LVHI

GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOILVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.02%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.13%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

13.31%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

10.99%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.82%

+1.93%