Сравнение GMOI с DRES
GMOI (GMO International Value ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. GMOI is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 20.81%.
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 8.46% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.81% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GMOI and DRES is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. DRES — Ранг доходности на риск
GMOI
DRES
Сравнение GMOI c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 2.07 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и DRES
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -10.41% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.31% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 18.32% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.32% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.32% | -2.74% |
Сравнение комиссий GMOI и DRES
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и DRES
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and DRES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.30% for DRES.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRES is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор