PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.96% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с FCEEXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIXGMOEX с GLLSX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FPADXSSKEX с DESIXSSKEX с FSSGXSSKEX с MADCX

Сравнение комиссий GMOEX и SSKEX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

GMOEX
GMO Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.99

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.55

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.57

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.74

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.37

Корреляция

Корреляция между GMOEX и SSKEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и SSKEX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и SSKEX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-39.23%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.44%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-37.16%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-39.23%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-11.03%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-13.46%

-24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и SSKEX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.77%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.06%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.11%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.09%

-0.47%