PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMOEX с SEMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOEX с SEMVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) and SEMVX (Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GMOEX returned 8.24%/yr vs 10.31%/yr for SEMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GMOEX charges 0.90%/yr vs 1.46%/yr for SEMVX.

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и SEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у SEMVX с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям SEMVX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.31% соответственно.

GMOEX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
24.15%
С начала года
33.11%
1 год
50.97%
3 года*
25.56%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.24%

SEMVX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.90%
6 месяцев
17.09%
С начала года
24.23%
1 год
49.63%
3 года*
22.27%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOEX и SEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		33.11%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		24.23%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%

Correlation

The correlation between GMOEX and SEMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.93

The correlation between GMOEX and SEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с ESCIXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с FCEEXGMOEX с GAAVXGMOEX с GHVIXGMOEX с EMPTX
Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с SGOVSEMVX с VTISEMVX с IEMGSEMVX с HHMIXSEMVX с EAEMXSEMVX с FPADXSEMVX с DEMIX

Доходность на риск

GMOEX vs. SEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c SEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOEXSEMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.03

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.47

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.40

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

11.85

+0.21

GMOEX vs. SEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и SEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и SEMVX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки SEMVX в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и SEMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOEXSEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-65.19%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.82%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-16.77%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-37.91%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-42.77%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.71%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.33%

-17.69%

-19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и SEMVX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 9.29%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOEXSEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

11.91%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

22.82%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

24.89%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.35%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

19.12%

-1.70%

Сравнение комиссий GMOEX и SEMVX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SEMVX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и SEMVX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SEMVX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.87%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.72%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GMOEX and SEMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMVX has higher volatility (11.91%) compared to GMOEX (9.29%). In terms of maximum drawdown, GMOEX dropped -76.43% vs SEMVX's -65.19%.

GMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOEX и SEMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор