PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.39% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с FCEEXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIXGMOEX с GLLSX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GMOEX и LZEMX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.95

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.72

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.86

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

14.21

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.25

Корреляция

Корреляция между GMOEX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и LZEMX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и LZEMX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-60.08%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.42%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-30.55%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-44.08%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-9.04%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-16.71%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и LZEMX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.23%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.72%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.30%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.11%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.34%

+0.28%