PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%30.90%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EAEMXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GMOEX и FERGX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GMOEX
GMO Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.49

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.54

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.95

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между GMOEX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и FERGX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и FERGX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-39.27%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.32%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-37.18%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-9.63%

-18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-14.56%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.40%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и FERGX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 8.24% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.68%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.95%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.84%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.85%

-1.23%