Сравнение GMOEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 6.92% соответственно.
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOEX и EFEIX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
GMOEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
GMOEX
EFEIX
Сравнение GMOEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.20 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.62 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.24 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 4.25 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.20 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.01 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GMOEX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и EFEIX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и EFEIX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -40.50% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.62% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -20.83% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -40.50% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -9.90% | -18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -12.38% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.38% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и EFEIX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.55% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.95% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 12.38% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 9.72% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 10.94% | +5.68% |