Сравнение GMOEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции GMOEX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.51% против 3.93% соответственно.
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOEX и COBYX
GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
GMOEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
GMOEX
COBYX
Сравнение GMOEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.62 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.92 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.05 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 3.15 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.62 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GMOEX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOEX и COBYX
Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOEX и COBYX
Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.43% | -34.18% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -8.95% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -17.10% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -34.18% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -6.21% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -6.86% | -30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.99% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOEX и COBYX
GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.20% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.42% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 14.59% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.98% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.55% | +3.07% |