PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		10.31%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.92% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

CEMFX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.10%
С начала года
10.31%
6 месяцев
14.10%
1 год
42.11%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.19%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с EAEMXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий GMOEX и CEMFX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.57

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.23

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.45

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

12.55

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.48

-0.35

Корреляция

Корреляция между GMOEX и CEMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и CEMFX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CEMFX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.97%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и CEMFX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-39.30%

-37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.41%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-28.13%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-39.30%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-9.52%

-18.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-9.69%

-27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и CEMFX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.99%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.67%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.59%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.15%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.95%

+1.67%