PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%2.70%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с FCEEXGMOEX с GABFXGMOEX с ESCIXGMOEX с EITEXGMOEX с GHVIXGMOEX с GMCDX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий GMOEX и BADEX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.23

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.63

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.41

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

5.60

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между GMOEX и BADEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и BADEX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и BADEX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-21.86%

-54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.89%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-21.86%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-7.45%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-5.77%

-31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.24%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и BADEX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.22%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

7.29%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

10.29%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

9.99%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

10.19%

+6.43%