Сравнение GMODX с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GMODX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.49% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и SVARX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
GMODX vs. SVARX — Ранг доходности на риск
GMODX
SVARX
Сравнение GMODX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.11 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 2.79 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.19 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 7.48 | +16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.11 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 1.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и SVARX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и SVARX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SVARX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и SVARX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -6.48% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.55% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -6.48% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -6.48% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.51% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.21% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.75% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и SVARX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.00% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.09% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.66% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.08% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.71% | -0.67% |