Сравнение GMODX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 4.36% против -13.82% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и GUSTX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GMODX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMODX
GUSTX
Сравнение GMODX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.18 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 10.74 | -5.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 7.08 | -5.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 20.50 | -15.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 58.55 | -34.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | -0.55 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | -0.44 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и GUSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и GUSTX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и GUSTX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -79.98% | +71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -0.20% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -1.19% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -79.98% | +71.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -77.89% | +77.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -35.61% | +34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и GUSTX
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.29% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.83% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.27% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.73% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 25.44% | -22.40% |