Сравнение GMODX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GMODX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 4.40% против 6.74% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и GBFFX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GMODX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GMODX
GBFFX
Сравнение GMODX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 3.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.58 | 4.15 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 4.06 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 15.83 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 3.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.75 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.65 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и GBFFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и GBFFX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и GBFFX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -26.62% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -5.67% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -15.91% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -26.62% | +17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.21% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.42% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.57% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и GBFFX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 2.95% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 5.27% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 7.98% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 8.02% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 9.07% | -6.03% |