Сравнение GMOD с GMGEX
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.45%.
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам GMOD и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 4.35% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.45% | 7.73% |
Correlation
The correlation between GMOD and GMGEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMGEX
Сравнение GMOD c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и GMGEX
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -58.47% | +51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.17% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -16.69% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и GMGEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 13.33% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 14.89% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 15.95% | -7.12% |
Сравнение комиссий GMOD и GMGEX
GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и GMGEX
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GMGEX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.99% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GMOD and GMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор