Сравнение GMOC с TFLO
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. GMOC is actively managed, while TFLO is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 2.04%.
GMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам GMOC и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 0.70% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 0.76% |
Correlation
The correlation between GMOC and TFLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. TFLO — Ранг доходности на риск
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLO
Сравнение GMOC c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 199.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 766.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOC и TFLO
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -5.01% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.10% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.29% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.36% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
Сравнение комиссий GMOC и TFLO
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и TFLO
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and TFLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.65% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.15% for TFLO.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор