PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMNY с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMNY с SUB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMNY is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past year, GMNY returned 6.63% vs 2.37% for SUB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности GMNY и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMNY показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.82%.

GMNY

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.89%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.82%
1 год
2.37%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMNY и SUB

2026 (YTD)20252024
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF		1.89%3.79%0.82%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.82%3.64%1.44%

Correlation

The correlation between GMNY and SUB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between GMNY and SUB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GMNY:
GMNY с AUSMGMNY с MYMGGMNY с GUMIGMNY с GSLCGMNY с XLEIGMNY с GBILGMNY с SCMB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

GMNY vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMNY
Ранг доходности на риск GMNY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMNY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMNY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMNY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMNY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMNY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMNY c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMNYSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.32

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.31

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.96

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

8.32

+3.52

GMNY vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMNY на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMNY и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMNY и SUB

Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMNYSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-9.46%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-0.81%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.14%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.91%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GMNY и SUB

Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что GMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMNYSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.28%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.79%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.03%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

1.64%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

2.59%

+0.94%

Сравнение комиссий GMNY и SUB

GMNY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMNY и SUB

Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SUB в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF		3.30%3.33%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.54%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

GMNY and SUB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMNY has higher volatility (0.55%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, GMNY dropped -4.00% vs SUB's -9.46%.

On 1-year performance, GMNY leads with 6.63% vs 2.37% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMNY has performed better with a 6.63% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for GMNY.

GMNY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.54% for SUB.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.07% for SUB.

GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMNY и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор