Сравнение GMNY с XLEI
GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. GMNY is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности GMNY и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMNY показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.
GMNY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMNY и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 1.80% | 4.44% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
Correlation
The correlation between GMNY and XLEI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMNY vs. XLEI — Ранг доходности на риск
GMNY
XLEI
Сравнение GMNY c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMNY | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMNY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.67 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GMNY и XLEI
Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMNY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -7.98% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.75% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.52% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMNY и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMNY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 13.13% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 13.13% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 13.13% | -9.52% |
Сравнение комиссий GMNY и XLEI
GMNY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMNY и XLEI
Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности XLEI в 16.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.29% | 3.33% | 1.47% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMNY and XLEI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMNY is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMNY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 3.29% for GMNY.
GMNY is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для GMNY и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор