Сравнение GMNY с SCMB
GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMNY is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past year, GMNY returned 6.34% vs 6.56% for SCMB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности GMNY и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMNY показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.15%.
GMNY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMNY и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 1.80% | 3.79% | 0.82% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.15% | 3.78% | 0.87% |
Correlation
The correlation between GMNY and SCMB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between GMNY and SCMB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMNY vs. SCMB — Ранг доходности на риск
GMNY
SCMB
Сравнение GMNY c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMNY | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.26 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 7.53 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMNY | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GMNY и SCMB
Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMNY | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -6.13% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -2.92% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.79% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.32% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.87% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMNY и SCMB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) составляет 0.94%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что GMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMNY | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.04% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.17% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 2.94% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.16% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.16% | -0.55% |
Сравнение комиссий GMNY и SCMB
GMNY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMNY и SCMB
Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCMB в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.29% | 3.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GMNY and SCMB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMB has higher volatility (1.04%) compared to GMNY (0.94%). In terms of maximum drawdown, GMNY dropped -4.00% vs SCMB's -6.13%.
On 1-year performance, SCMB leads with 6.56% vs 6.34% for GMNY. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCMB has performed better with a 6.56% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for GMNY.
SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.29% for GMNY.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.03% for SCMB.
GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMNY и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор