PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMNY с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMNY с AGZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - GMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. GMNY is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, GMNY returned 6.34% vs 6.11% for AGZD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GMNY charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности GMNY и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMNY показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.86%.

GMNY

1 день
0.05%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.29%
1 год
6.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.47%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.20%
1 год
6.11%
3 года*
6.29%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMNY и AGZD

2026 (YTD)20252024
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF		1.80%3.79%0.82%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.86%4.35%3.36%

Correlation

The correlation between GMNY and AGZD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с GMNY:
GMNY с XLEIGMNY с AUSMGMNY с GUMIGMNY с GSLCGMNY с GBILGMNY с MYMGGMNY с IBMN
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

GMNY vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMNY
Ранг доходности на риск GMNY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMNY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMNY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMNY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMNY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMNY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMNY c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMNYAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.10

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.15

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

7.07

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

22.26

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMNY vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMNY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMNY и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMNYAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.66

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GMNY и AGZD

Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMNYAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-8.46%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-0.87%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.77%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.28%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GMNY и AGZD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) составляет 0.94%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMNYAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.10%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.01%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.93%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

3.59%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

3.72%

-0.11%

Сравнение комиссий GMNY и AGZD

GMNY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMNY и AGZD

Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AGZD в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.96%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
GMNY
Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF		3.29%3.33%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMNY and AGZD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.10%) compared to GMNY (0.94%). In terms of maximum drawdown, GMNY dropped -4.00% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, GMNY leads with 6.34% vs 6.11% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GMNY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMNY has performed better with a 6.34% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for GMNY.

AGZD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.29% for GMNY.

GMNY is categorized as Municipal Bonds, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.23% for AGZD.

GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMNY и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор