Сравнение GMMF с SURI
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GMMF returned 3.87% vs 32.89% for SURI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GMMF charges 0.20%/yr vs 2.51%/yr for SURI.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и SURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMF показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 6.10%.
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMF и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 8.69% |
Correlation
The correlation between GMMF and SURI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. SURI — Ранг доходности на риск
GMMF
SURI
Сравнение GMMF c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +84.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.81 | 1.26 | +23.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.87 | 2.81 | +127.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,318.32 | 7.91 | +1,310.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52 | 1.46 | +16.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.34 | 0.15 | +16.19 |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и SURI
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и SURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -47.76% | +47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -11.78% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.46% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -17.37% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.17% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и SURI
Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.06%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.89% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 14.29% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 22.79% | -22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 28.27% | -28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 28.27% | -28.03% |
Сравнение комиссий GMMF и SURI
GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и SURI
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SURI в 16.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and SURI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.89%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, GMMF dropped -0.03% vs SURI's -47.76%.
On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs 3.87% for GMMF. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 3.67% for GMMF.
GMMF is categorized as Money Market, while SURI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 2.51% for SURI.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и SURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор