PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с TBFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с TBFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while TBFC is actively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 15.23% for TBFC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и TBFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у TBFC с доходностью 5.77%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и TBFC

2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%-1.50%

Correlation

The correlation between GMMA and TBFC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between GMMA and TBFC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMMA и TBFC

Секторы
GMMA
TBFC

Технологии

35.6%
21.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.1%

Здравоохранение

8.5%
8.9%

Промышленность

8.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.7%

Технологии

GMMA
35.6%
TBFC
21.1%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
TBFC
18.0%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
TBFC
6.0%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
TBFC
8.1%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
TBFC
8.9%

Промышленность

GMMA
8.3%
TBFC
12.7%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
TBFC
6.3%

Энергетика

GMMA
3.5%
TBFC
7.3%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
TBFC
3.8%

Недвижимость

GMMA
1.9%
TBFC
2.1%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
TBFC
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK
Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF

Доходность на риск

GMMA vs. TBFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c TBFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMATBFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.41

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.44

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.81

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.86

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. TBFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и TBFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMATBFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.51

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GMMA и TBFC

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TBFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMATBFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-8.89%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-5.45%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.23%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-1.06%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.29%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и TBFC

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.85%, в то время как у The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMATBFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

5.24%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

6.35%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

7.14%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

7.14%

-0.04%

Сравнение комиссий GMMA и TBFC

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBFC в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и TBFC

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TBFC в 2.93%

ПозицияTTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and TBFC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFC has higher volatility (2.06%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs TBFC's -8.89%.

On 1-year performance, TBFC leads with 15.23% vs 11.11% for GMMA. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 15.23% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.93% for TBFC.

They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Brinsmere. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.44% for TBFC.

TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и TBFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор