PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с SFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и SFTX

2026 (YTD)2025
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%0.13%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%

Correlation

The correlation between GMMA and SFTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов GMMA и SFTX

Секторы
GMMA
SFTX

Технологии

35.6%
28.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.9%

Здравоохранение

8.5%
10.1%

Промышленность

8.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

GMMA
35.6%
SFTX
28.2%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
SFTX
16.2%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
SFTX
4.5%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
SFTX
5.9%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
SFTX
10.1%

Промышленность

GMMA
8.3%
SFTX
12.1%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
SFTX
3.7%

Энергетика

GMMA
3.5%
SFTX
8.0%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
SFTX
1.9%

Недвижимость

GMMA
1.9%
SFTX
0.9%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
SFTX
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с ALLWGMMA с TACKGMMA с XRLX
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA

Доходность на риск

GMMA vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMASFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMASFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.61

-1.50

Просадки

Сравнение просадок GMMA и SFTX

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMASFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-12.75%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.76%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMASFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

21.56%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

21.56%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

21.56%

-14.46%

Сравнение комиссий GMMA и SFTX

GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и SFTX

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and SFTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Horizon. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор