Сравнение GMMA с SFTX
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 20.49%.
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 0.30% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 20.49% | 1.61% |
Correlation
The correlation between GMMA and SFTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. SFTX — Ранг доходности на риск
GMMA
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и SFTX
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -12.75% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.49% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.68% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 22.79% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 22.79% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 22.79% | -15.46% |
Сравнение комиссий GMMA и SFTX
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и SFTX
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and SFTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Horizon. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор