Сравнение GMMA с MATE
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while MATE is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 20.09%.
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 1.19% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
Correlation
The correlation between GMMA and MATE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. MATE — Ранг доходности на риск
GMMA
MATE
Сравнение GMMA c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.95 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и MATE
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -13.24% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.64% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.25% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 21.70% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 21.70% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 21.70% | -14.60% |
Сравнение комиссий GMMA и MATE
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и MATE
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and MATE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Man Group. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор