PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		3.63%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%38.23%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.84% соответственно.

GMLVX

1 день
3.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.92%
1 год
31.60%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.95%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GMLGXGMLVX с GMSMXGMLVX с GMWEXGMLVX с GPSTXGMLVX с GPTUXGMLVX с GPTCXGMLVX с BADEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GMLVX и ESCIX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.72

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.58

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.50

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

14.51

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.72

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между GMLVX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и ESCIX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.44%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и ESCIX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-48.76%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.84%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-36.59%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-48.76%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-0.74%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-13.44%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.49%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и ESCIX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

0.00%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.91%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.72%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.86%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.64%

-0.27%