PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLGX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMLGX с GTLOX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMLGX returned 13.68%/yr vs 12.62%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GMLGX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности GMLGX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMLGX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.62% соответственно.

GMLGX

1 день
0.86%
1 месяц
0.54%
С начала года
6.82%
6 месяцев
5.76%
1 год
22.36%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.68%

GTLOX

1 день
1.27%
1 месяц
3.60%
С начала года
21.18%
6 месяцев
19.72%
1 год
41.92%
3 года*
19.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMLGX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		6.82%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		21.18%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Correlation

The correlation between GMLGX and GTLOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between GMLGX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Large Cap Core Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPTCXGMLGX с GMWEXGMLGX с GMSMXGMLGX с GPSTXGMLGX с GMLVXGMLGX с GMCOX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GTSOXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCSXGTLOX с GEQIX

Доходность на риск

GMLGX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLGX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMLGXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.91

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.88

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.69

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

23.99

-14.17

GMLGX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLGX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа GTLOX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLGX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMLGX и GTLOX

Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMLGXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-54.09%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.47%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-32.85%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-32.85%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-38.15%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.36%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.31%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.77%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLGX и GTLOX

Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 3.98%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMLGXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.25%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.45%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.60%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.96%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.96%

-2.27%

Сравнение комиссий GMLGX и GTLOX

GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLGX и GTLOX

Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности GTLOX в 14.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		17.31%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.77%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GMLGX and GTLOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (6.25%) compared to GMLGX (3.98%). In terms of maximum drawdown, GMLGX dropped -56.56% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMLGX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор