Сравнение GMGZX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMGZX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции LTFIX немного впереди с 10.52%.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и LTFIX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMGZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
GMGZX
LTFIX
Сравнение GMGZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.51 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.60 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и LTFIX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и LTFIX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -52.73% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.48% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.80% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -33.50% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.06% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.70% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и LTFIX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.72% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.91% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.34% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.96% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.42% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.80% | -0.80% |