Сравнение GMGZX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGZX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | -2.05% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 10.39% против 2.27% соответственно.
GMGZX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.39%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGZX и GLDYX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GMGZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GMGZX
GLDYX
Сравнение GMGZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGZX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.86 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 4.57 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.03 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 17.82 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.86 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.47 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GMGZX и GLDYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и GLDYX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.91% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и GLDYX
Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -11.73% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -1.04% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -6.68% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -6.68% | -22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -0.65% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -2.17% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.23% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и GLDYX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.61% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 0.93% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 1.44% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 1.81% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 1.55% | +13.45% |