PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGZX с GMWZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGZX с GMWZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX).

GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGZX и GMWZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGZX и GMWZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-2.05%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		-1.30%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%

Доходность по периодам

С начала года, GMGZX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GMWZX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции GMGZX превзошли акции GMWZX по среднегодовой доходности: 10.39% против 6.84% соответственно.

GMGZX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
17.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.39%

GMWZX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.38%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GFIZXGMGZX с GLDYXGMGZX с GCOZXGMGZX с GDMYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GSCYXGMGZX с GGBFX
Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GLDYXGMWZX с GDMYXGMWZX с GFIZXGMWZX с GVEYXGMWZX с GCOZXGMWZX с GGEYXGMWZX с GMHZX

Сравнение комиссий GMGZX и GMWZX

GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GMWZX в 0.36%.

GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Доходность на риск

GMGZX vs. GMWZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGZX c GMWZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGZXGMWZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.77

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.60

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGZX vs. GMWZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGZX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWZX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGZX и GMWZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGZXGMWZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между GMGZX и GMWZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGZX и GMWZX

Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GMWZX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.91%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%0.00%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.60%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%

Просадки

Сравнение просадок GMGZX и GMWZX

Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки GMWZX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и GMWZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGZXGMWZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-51.44%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-6.12%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-19.61%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.63%

-21.65%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.06%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.32%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.42%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGZX и GMWZX

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMWZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGZXGMWZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.41%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

5.07%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

8.42%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

8.40%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

9.03%

+5.97%