Сравнение GMGZX с FIRMX
GMGZX (GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMGZX charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности GMGZX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMGZX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.28%
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMGZX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 11.17% | 19.19% | 15.12% | 19.50% | -17.62% | 17.15% | 13.94% | 24.93% | -8.09% | 21.75% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between GMGZX and FIRMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between GMGZX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGZX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
GMGZX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMGZX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMGZX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMGZX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGZX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | — | — |
Сравнение комиссий GMGZX и FIRMX
GMGZX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGZX и FIRMX
Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
GMGZX GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund | 3.45% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMGZX and FIRMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMGZX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор