Сравнение GMGEX с WAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и WAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и WAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -5.33% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.81% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
WAGOX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и WAGOX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.
Доходность на риск
GMGEX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск
GMGEX
WAGOX
Сравнение GMGEX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | WAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | -0.09 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.00 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.10 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | -0.25 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.09 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и WAGOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и WAGOX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности WAGOX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.86% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и WAGOX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и WAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -44.05% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -17.09% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -44.05% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -44.05% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -26.90% | +21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -10.01% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.58% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и WAGOX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеют волатильность 5.74% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.02% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.70% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 18.67% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 20.57% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.52% | -4.50% |