Сравнение GMGEX с WAGOX
GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GMGEX returned 11.16%/yr vs 9.70%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GMGEX charges 0.01%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и WAGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.70% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.16%
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам GMGEX и WAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.45% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 7.20% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
Correlation
The correlation between GMGEX and WAGOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between GMGEX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGEX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск
GMGEX
WAGOX
Сравнение GMGEX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMGEX | WAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.02 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | -0.04 | +14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и WAGOX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и WAGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -44.05% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -16.72% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -22.43% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -44.05% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -44.05% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -17.22% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -10.17% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.89% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и WAGOX
Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 3.52%, в то время как у Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.44% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.01% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 15.67% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 20.71% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.50% | -4.55% |
Сравнение комиссий GMGEX и WAGOX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и WAGOX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности WAGOX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.99% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.71% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
GMGEX and WAGOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.44%) compared to GMGEX (3.52%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs WAGOX's -44.05%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMGEX и WAGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор