PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMGEX с WAGOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GMGEX returned 11.46%/yr vs 10.08%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GMGEX charges 0.01%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.08% соответственно.

GMGEX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.66%
С начала года
16.28%
6 месяцев
15.49%
1 год
35.95%
3 года*
20.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.46%

WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMGEX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		16.28%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between GMGEX and WAGOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.80

The correlation between GMGEX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с GMWAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGI
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WGROXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с WAINX

Доходность на риск

GMGEX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMGEXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-0.10

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-0.03

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.00

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.09

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

-0.22

+15.22

GMGEX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и WAGOX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMGEXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-44.05%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-17.09%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-22.43%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-44.05%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-44.05%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-18.67%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.15%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

7.24%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и WAGOX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMGEXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.86%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.70%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.68%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.56%

-4.56%

Сравнение комиссий GMGEX и WAGOX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и WAGOX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности WAGOX в 8.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.03%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

GMGEX and WAGOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGEX has higher volatility (5.16%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs WAGOX's -44.05%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMGEX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор