PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с GQEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и GQEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%11.40%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с GMOIXGQEFX с ORDNXGQEFX с RCKSX

Сравнение комиссий GMGEX и GQEFX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQEFX в 0.47%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXGQEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.75

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.20

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.01

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

4.06

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GQEFX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.75

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.81

-0.59

Корреляция

Корреляция между GMGEX и GQEFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и GQEFX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и GQEFX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GQEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-30.42%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.74%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-24.22%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-10.30%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-4.20%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.17%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и GQEFX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.62%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.67%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.60%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.86%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.84%

-1.82%