Сравнение GMFZX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -0.99% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.55% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.05%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и URTRX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
GMFZX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
GMFZX
URTRX
Сравнение GMFZX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.31 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.22 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 10.18 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и URTRX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.55% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и URTRX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -34.10% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -5.29% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -19.52% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -23.56% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.26% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.19% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.44% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и URTRX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.47% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 5.48% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 8.91% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 9.67% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.33% | +4.06% |