Сравнение GMFZX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -0.99% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.01% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
GMFZX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.05%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и PADLX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
GMFZX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
GMFZX
PADLX
Сравнение GMFZX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.46 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.25 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 9.74 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и PADLX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.55% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и PADLX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -18.87% | -41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.63% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -18.87% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.66% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.95% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.07% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и PADLX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.04% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 3.28% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 5.82% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 6.63% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 7.55% | +6.84% |