Сравнение GMFZX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.91% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и LTIUX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
GMFZX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
GMFZX
LTIUX
Сравнение GMFZX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.81 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и LTIUX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и LTIUX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -49.65% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.44% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -24.23% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -28.12% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.60% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.76% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.80% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и LTIUX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.44% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 6.70% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 11.29% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.83% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.47% | +1.92% |