PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с GGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMFZX с GGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX).

GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMFZX и GGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		-10.89%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у GGEYX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции GMFZX уступали акциям GGEYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.16% соответственно.

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%

GGEYX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-12.13%
1 год
10.37%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.11%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds Growth Equity Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSX
Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с JLGIXGGEYX с RWMGXGGEYX с GMGZXGGEYX с GGIZXGGEYX с GGBZXGGEYX с GGBFX

Сравнение комиссий GMFZX и GGEYX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GGEYX в 0.65%.

GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Доходность на риск

GMFZX vs. GGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXGGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.52

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.90

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.62

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1.93

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. GGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GGEYX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXGGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между GMFZX и GGEYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GGEYX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GGEYX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		15.59%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GGEYX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки GGEYX в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFZXGGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-54.51%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-18.40%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-49.59%

+24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-49.59%

+19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-15.47%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.23%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.89%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GGEYX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) составляет 5.38%, в то время как у GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFZXGGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.44%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

12.13%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

21.86%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

24.26%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

22.27%

-7.88%