PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMFZX с GCOZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMFZX с GCOZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMFZX (GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund) and GCOZX (GuideStone Funds Growth Allocation Fund) are both mutual funds - GMFZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds, while GCOZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMFZX returned 10.72%/yr vs 8.90%/yr for GCOZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GMFZX charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for GCOZX.

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GCOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у GCOZX с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции GCOZX по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.90% соответственно.

GMFZX

1 день
0.42%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
7.82%
С начала года
10.28%
1 год
20.04%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%

GCOZX

1 день
0.34%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
6.73%
С начала года
8.81%
1 год
16.67%
3 года*
13.87%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMFZX и GCOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		10.28%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		8.81%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%

Correlation

The correlation between GMFZX and GCOZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between GMFZX and GCOZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с PPLIXGMFZX с GGIZXGMFZX с GGBFXGMFZX с SSFNXGMFZX с FRIMXGMFZX с GLDYX
Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с GFSYXGCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GMWZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GGIZXGCOZX с GMHZX

Доходность на риск

GMFZX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFZXGCOZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.58

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.23

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.12

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

9.05

+1.29

GMFZX vs. GCOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOZX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GCOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GCOZX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки GCOZX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GCOZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFZXGCOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-47.79%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.07%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-12.39%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-25.19%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-27.50%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.41%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-6.49%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GCOZX

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеют волатильность 3.36% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFZXGCOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.11%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.80%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

12.16%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

12.66%

+1.65%

Сравнение комиссий GMFZX и GCOZX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GCOZX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GCOZX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GCOZX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		8.81%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.08%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GMFZX and GCOZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMFZX has higher volatility (3.36%) compared to GCOZX (3.33%). In terms of maximum drawdown, GMFZX dropped -60.03% vs GCOZX's -47.79%.

GMFZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMFZX и GCOZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор