Сравнение GMFZX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 8.53% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FRHMX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FRHMX
Сравнение GMFZX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.45 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.38 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.46 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FRHMX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FRHMX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -15.96% | -44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.42% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -15.96% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.45% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.58% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.86% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FRHMX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.13% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.94% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 4.63% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.23% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 5.14% | +9.25% |