Сравнение GMFZX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.95% против 3.73% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FRAMX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FRAMX
Сравнение GMFZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.64 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.30 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.22 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.81 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FRAMX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FRAMX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -33.94% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.45% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -16.31% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -16.31% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.47% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.86% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.87% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FRAMX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.14% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.95% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 4.64% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.22% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.48% | +9.91% |