PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с MKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).

GMF и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GMF и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и MKOR

2026 (YTD)202520242023
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%0.52%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO

Сравнение комиссий GMF и MKOR

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Доходность на риск

GMF vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFMKORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.57

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.94

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

5.55

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

23.27

-17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.57

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.03

-0.76

Корреляция

Корреляция между GMF и MKOR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и MKOR

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MKOR в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и MKOR

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и MKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-22.09%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-20.62%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-14.34%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-6.40%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.92%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и MKOR

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

18.24%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

27.41%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

31.67%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

24.27%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

24.27%

-5.15%