Сравнение GMEY с MARO
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и MARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью 8.43%.
GMEY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 3.23% | -15.02% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -41.74% |
Correlation
The correlation between GMEY and MARO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. MARO — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARO
Сравнение GMEY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и MARO
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -71.75% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -58.68% | +36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -42.75% | +25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и MARO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 63.77% | -36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 65.54% | -37.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 65.54% | -37.79% |
Сравнение комиссий GMEY и MARO
И GMEY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и MARO
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что меньше доходности MARO в 235.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 59.67% | 21.84% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and MARO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and MARO have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 59.67% for GMEY.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор