Сравнение GMEU с VGUS
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. GMEU is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, GMEU returned -46.57% vs 3.85% for VGUS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.61%.
GMEU
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -12.40% | -65.67% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.61% | 2.77% |
Correlation
The correlation between GMEU and VGUS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. VGUS — Ранг доходности на риск
GMEU
VGUS
Сравнение GMEU c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 10.49 | -9.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 53.13 | -53.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 402.18 | -403.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и VGUS
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -0.07% | -80.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.56% | -0.07% | -58.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | 0.00% | -80.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -0.00% | -63.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.81% | 0.01% | +36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и VGUS
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 0.11% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.64% | 0.18% | +55.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.17% | 0.33% | +70.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.11% | 0.34% | +87.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.11% | 0.34% | +87.77% |
Сравнение комиссий GMEU и VGUS
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и VGUS
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and VGUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (17.40%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.59% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.85% vs -46.57% for GMEU. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.85% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
VGUS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.84 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор