Сравнение GMEU с QTJL
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 20.28% for QTJL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 26.85% |
Correlation
The correlation between GMEU and QTJL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
GMEU
QTJL
Сравнение GMEU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.05 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 16.05 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.04 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.52 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и QTJL
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -33.40% | -47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -6.68% | -66.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | 0.00% | -77.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -7.93% | -55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 1.27% | +55.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и QTJL
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 0.30% | +24.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 7.60% | +50.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 9.99% | +75.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 20.42% | +69.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 20.42% | +69.37% |
Сравнение комиссий GMEU и QTJL
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и QTJL
Ни GMEU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and QTJL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -68.74% for GMEU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор