PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEU с PLUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEU и PLUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GMEU

1 день
-4.67%
1 месяц
-11.27%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-49.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLUL

1 день
-4.49%
1 месяц
-58.75%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и PLUL


Correlation

The correlation between GMEU and PLUL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF

Доходность на риск

GMEU vs. PLUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина

PLUL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c PLUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMEUPLULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

GMEU vs. PLUL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEU и PLUL

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки PLUL в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и PLUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEUPLULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-64.25%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.76%

-64.25%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.80%

-27.66%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и PLUL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEUPLULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.14%

185.48%

-114.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

185.48%

-97.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.98%

185.48%

-97.50%

Сравнение комиссий GMEU и PLUL

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLUL в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и PLUL

Ни GMEU, ни PLUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GMEU and PLUL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

GMEU and PLUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for PLUL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и PLUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор