Сравнение GMEU с LULG
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -21.88% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between GMEU and LULG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. LULG — Ранг доходности на риск
GMEU
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMEU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и LULG
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, примерно равная максимальной просадке LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -79.88% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -77.35% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -37.21% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 88.29% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 88.29% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 88.29% | -0.31% |
Сравнение комиссий GMEU и LULG
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и LULG
Ни GMEU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and LULG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор