Сравнение GMEU с BWET
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. GMEU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 68.69% |
Correlation
The correlation between GMEU and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. BWET — Ранг доходности на риск
GMEU
BWET
Сравнение GMEU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.99 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 66.60 | -67.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 176.91 | -178.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 20.67 | -21.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 2.01 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и BWET
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -56.90% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -30.64% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -0.90% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -24.06% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 11.51% | +45.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и BWET
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 24.54%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 28.88% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 88.79% | -31.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 98.73% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 70.70% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 70.70% | +19.09% |
Сравнение комиссий GMEU и BWET
GMEU берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и BWET
Ни GMEU, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to GMEU (24.54%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -68.74% for GMEU. On fees, GMEU is cheaper at 1.50% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 24.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMEU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
GMEU and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор