PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GME с VBIL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, GME returned -25.98% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GME и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.52%.

GME

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-25.98%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
14.50%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и VBIL

2026 (YTD)2025
GME
GameStop Corp.		8.57%-24.40%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.52%3.71%

Correlation

The correlation between GME and VBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

GME vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMEVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
15.14

-15.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
39.04

-39.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

21.07

-20.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

42.54

-43.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

531.60

-532.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GME vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMEVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

15.14

-15.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

13.47

-13.33

Просадки

Сравнение просадок GME и VBIL

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-0.09%

-93.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-0.09%

-34.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

0.00%

-74.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.27%

-0.00%

-49.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

0.01%

+23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и VBIL

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

0.06%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

0.16%

+28.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.14%

0.26%

+42.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.02%

0.30%

+95.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.86%

0.30%

+117.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и VBIL

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GME and VBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GME has higher volatility (11.20%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор